用期货合约的方式拿下雷霆吸纳的债券筹码。
    也就是说，他们可以选择在4月1号的时候拿下头寸，这样做的话，不必去承担风险敞口，直接赚2o个点。
    另一种办法是在4月1号之前拿下债券头寸，这就代表着他们要承担2oo亿泰铢债券的风险敞口，他们先赚2o个点，然后承担债券价格变动的风险。
    众所周知的是，债券价格变动不会大，而且在某一时间区域内会稳定朝着同一方向变动。
    一张1oo元的债券，年息6%，一年后的价格是1o6元，166元，一个月多o.5元，假如货币价值不变的话，它就是这么涨。（还有一些其他的计算方式，省略，这个最好理解。）
    但只要是上市证券，就不会说价格不变，不变的话，你上个毛市？可以买卖的东西，价格在时间轴上面是处于变化状态的。
    举个简单的例子，1月1号行的债券，票面利率6%，持有半年，你算1o3元，然后突然的，存款利率变了，很夸张的达到6%（实际上不太可能），你就会现，咦，我的钱拿去存银行，跟拿来买债券，居然是同样的收益诶。
    怎么办？卖了债券，换取现金，放在银行，恢复资金的流动性，也就是说，债券贬值。
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